PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKOR с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с EPHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews, while EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. MKOR is actively managed, while EPHE is passively managed. Over the past 3 years, MKOR returned 32.29%/yr vs 0.36%/yr for EPHE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EPHE.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 64.92%, что значительно выше, чем у EPHE с доходностью 3.96%.

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и EPHE

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%70.33%-15.76%-2.52%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%-2.84%

Correlation

The correlation between MKOR and EPHE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов MKOR и EPHE

Секторы
MKOR
EPHE

Технологии

52.6%

-

Промышленность

24.4%
30.8%

Финансовые услуги

9.0%
20.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.5%

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Энергетика

0.7%
1.3%

Коммунальные услуги

0.6%
13.5%

Недвижимость

-

11.2%

Технологии

MKOR
52.6%
EPHE

-

Промышленность

MKOR
24.4%
EPHE
30.8%

Финансовые услуги

MKOR
9.0%
EPHE
20.0%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.2%
EPHE
12.7%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.2%
EPHE
4.8%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.8%
EPHE
4.5%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
EPHE

-

Сырьевые материалы

MKOR
1.4%
EPHE
1.1%

Энергетика

MKOR
0.7%
EPHE
1.3%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
EPHE
13.5%

Недвижимость

MKOR

-

EPHE
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI

Доходность на риск

MKOR vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKOREPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.04

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.09

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

-0.06

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

-0.10

+16.32

MKOR vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EPHE

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKOREPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-53.82%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-15.90%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-21.42%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-31.26%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-21.07%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

8.83%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EPHE

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKOREPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

7.10%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.71%

15.94%

+24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.45%

20.56%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

18.44%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.28%

+7.61%

Сравнение комиссий MKOR и EPHE

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EPHE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EPHE

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EPHE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and EPHE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs EPHE's -53.82%.

On 3-year performance, MKOR leads with 32.29% vs 0.36% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKOR has performed better with a 32.29% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.59% for MKOR.

MKOR is categorized as South Korea Equities, while EPHE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.59% for EPHE.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор