PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 173.39% vs 60.71% for EMSF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и EMSF

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%7.97%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between MKOR and EMSF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between MKOR and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и EMSF

Секторы
MKOR
EMSF

Технологии

56.1%
43.6%

Промышленность

15.0%
15.0%

Финансовые услуги

8.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.9%

Здравоохранение

1.5%
6.8%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

MKOR
56.1%
EMSF
43.6%

Промышленность

MKOR
15.0%
EMSF
15.0%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
EMSF
7.7%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
EMSF
2.0%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
EMSF
3.9%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
EMSF
6.8%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
EMSF

-

Энергетика

MKOR
0.6%
EMSF

-

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
EMSF
2.8%

Недвижимость

MKOR

-

EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

MKOR vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKOREMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.71
2.41

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.04

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.46

4.19

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.58

14.01

+18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.71, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKOREMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71

2.41

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.97

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EMSF

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKOREMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-24.75%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-14.57%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.35%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.72%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.35%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EMSF

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKOREMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

9.63%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

21.99%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

25.35%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

22.73%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

22.73%

+4.32%

Сравнение комиссий MKOR и EMSF

И MKOR, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EMSF

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and EMSF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to EMSF (9.63%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs 60.71% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs 60.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

MKOR has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.30% for EMSF.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор