PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение AIR с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIR с CPRT

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIR или CPRT.

Корреляция

Корреляция между AIR и CPRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности AIR и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.36%
5.50%
AIR
CPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIR:

-0.39

CPRT:

0.14

Коэф-т Сортино

AIR:

-0.29

CPRT:

0.41

Коэф-т Омега

AIR:

0.96

CPRT:

1.05

Коэф-т Кальмара

AIR:

-0.43

CPRT:

0.19

Коэф-т Мартина

AIR:

-1.14

CPRT:

0.43

Индекс Язвы

AIR:

13.46%

CPRT:

8.06%

Дневная вол-ть

AIR:

39.67%

CPRT:

24.04%

Макс. просадка

AIR:

-89.04%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

AIR:

-31.03%

CPRT:

-8.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIR:

$1.96B

CPRT:

$56.67B

EPS

AIR:

-$0.34

CPRT:

$1.50

PEG коэффициент

AIR:

2.41

CPRT:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

AIR:

$2.68B

CPRT:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIR:

$504.80M

CPRT:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

AIR:

$135.40M

CPRT:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, AIR показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 6.05% против 28.75% соответственно.

AIR

С начала года

-14.98%

1 месяц

-20.31%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-15.98%

5 лет

21.31%

10 лет

6.05%

CPRT

С начала года

2.21%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

5.50%

1 год

4.69%

5 лет

25.69%

10 лет

28.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAR Corp.

Copart, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIR и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIR
Ранг риск-скорректированной доходности AIR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIR c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AIR: -0.39
CPRT: 0.14
Коэффициент Сортино AIR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
AIR: -0.29
CPRT: 0.41
Коэффициент Омега AIR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIR: 0.96
CPRT: 1.05
Коэффициент Кальмара AIR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AIR: -0.43
CPRT: 0.19
Коэффициент Мартина AIR, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIR: -1.14
CPRT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа AIR на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIR и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.14
AIR
CPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIR и CPRT

Ни AIR, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIR
AAR Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.67%0.80%0.76%0.91%1.14%1.08%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIR и CPRT

Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-8.06%
AIR
CPRT

Волатильность

Сравнение волатильности AIR и CPRT

AAR Corp. (AIR) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что AIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.56%
9.84%
AIR
CPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIR и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
678.20M
1.16B
(AIR) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с AIR или CPRT

A & D Optimized
6%
YTD
ATRO
TGI
BWXT
WWD
DCO
CW
AXON
SPR
TXT
HWM
TDG
KTOS
LHX
HEI
AIR
GD
GE
LARH
1%
YTD
MUSA
PGR
CPRT
MSFT
HEI-A
ORLY
BLDR
AMZN
TPX
POOL
BUR
TPL
NVDA
SNBR
VMFXX
1 / 23

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
309

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
63

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
337