Сравнение MKAM с THRV
MKAM (MKAM ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
MKAM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 5.12% | 1.84% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MKAM and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. THRV — Ранг доходности на риск
MKAM
THRV
Сравнение MKAM c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.04 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и THRV
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -1.50% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.51% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.44% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 2.92% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.92% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.92% | +3.30% |
Сравнение комиссий MKAM и THRV
MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и THRV
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.90% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.90% for MKAM.
They also come from different issuers: MKAM and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор