Сравнение MKAM с HIDE
MKAM (MKAM ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 9.64%/yr vs 3.89%/yr for HIDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -0.85% | 2.11% |
Correlation
The correlation between MKAM and HIDE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.25 |
The correlation between MKAM and HIDE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. HIDE — Ранг доходности на риск
MKAM
HIDE
Сравнение MKAM c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKAM | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.65 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 10.88 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKAM и HIDE
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, примерно равная максимальной просадке HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -5.15% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -3.25% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -5.15% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.04% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.96% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.79% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и HIDE
MKAM ETF (MKAM) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что MKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.51% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 4.08% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 4.62% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.29% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.29% | +2.02% |
Сравнение комиссий MKAM и HIDE
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и HIDE
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and HIDE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKAM has higher volatility (2.40%) compared to HIDE (1.51%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, MKAM leads with 9.64% vs 3.89% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 9.64% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.94% for MKAM.
They also come from different issuers: MKAM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.29% for HIDE.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор