Сравнение MKAM с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
MKAM и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.48% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
MKAM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и HIDE
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
MKAM vs. HIDE — Ранг доходности на риск
MKAM
HIDE
Сравнение MKAM c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.27 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.34 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 10.57 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между MKAM и HIDE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и HIDE
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.10% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и HIDE
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, примерно равная максимальной просадке HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -5.15% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -3.94% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.93% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.96% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.87% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и HIDE
MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеют волатильность 1.96% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.91% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 3.71% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 5.29% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.24% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.24% | +2.04% |