PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и HIDE

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.06%

Correlation

The correlation between MKAM and HIDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.25

The correlation between MKAM and HIDE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MKAM и HIDE

Секторы
MKAM
HIDE

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
99.2%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MKAM
35.6%
HIDE

-

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
HIDE
0.6%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
HIDE

-

Здравоохранение

MKAM
8.5%
HIDE

-

Промышленность

MKAM
8.3%
HIDE
0.0%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
HIDE

-

Энергетика

MKAM
3.5%
HIDE
0.1%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
HIDE

-

Недвижимость

MKAM
1.9%
HIDE
99.2%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
HIDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

MKAM vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.46

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.46

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.72

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

19.36

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.91

+0.83

Просадки

Сравнение просадок MKAM и HIDE

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, примерно равная максимальной просадке HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-5.15%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-2.31%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-5.15%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.73%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-0.94%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.56%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и HIDE

MKAM ETF (MKAM) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеют волатильность 1.48% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.45%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

3.92%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

4.43%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

4.25%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

4.25%

+1.97%

Сравнение комиссий MKAM и HIDE

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и HIDE

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and HIDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKAM has higher volatility (1.48%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, MKAM leads with 10.42% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 10.42% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.90% for MKAM.

They also come from different issuers: MKAM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор