Сравнение MJSC с JPXN
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while JPXN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и JPXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 16.01%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPXN
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам MJSC и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 16.01% | 2.20% |
Correlation
The correlation between MJSC and JPXN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. JPXN — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPXN
Сравнение MJSC c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и JPXN
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и JPXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -55.54% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.68% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -15.04% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и JPXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.41% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.83% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.07% | +3.56% |
Сравнение комиссий MJSC и JPXN
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и JPXN
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JPXN в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 3.37% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and JPXN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPXN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPXN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
JPXN has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.48% for JPXN.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и JPXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор