Сравнение MJSC с JPAN
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и JPAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 17.81%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPAN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJSC и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 17.81% | 2.77% |
Correlation
The correlation between MJSC and JPAN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. JPAN — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPAN
Сравнение MJSC c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и JPAN
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и JPAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -15.24% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.48% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.11% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и JPAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.27% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.41% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.41% | +1.22% |
Сравнение комиссий MJSC и JPAN
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и JPAN
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JPAN в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.33% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and JPAN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
JPAN has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and Matthews. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.79% for JPAN.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и JPAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор