Сравнение MJSC с JAPN
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -13.50%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJSC и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.50% | -9.68% |
Correlation
The correlation between MJSC and JAPN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. JAPN — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAPN
Сравнение MJSC c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и JAPN
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -23.94% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -23.06% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -9.80% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и JAPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.47% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.61% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.61% | +1.02% |
Сравнение комиссий MJSC и JAPN
И MJSC, и JAPN имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и JAPN
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности JAPN в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and JAPN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJSC and JAPN have the same expense ratio: 0.85% per year.
MJSC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.28% for JAPN.
They also come from different issuers: MUFG and Horizon.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор