Сравнение MJSC с HEWJ
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while HEWJ is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и HEWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJSC показывает доходность 22.41%, а HEWJ немного ниже – 21.75%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEWJ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам MJSC и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 21.75% | 11.24% |
Correlation
The correlation between MJSC and HEWJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEWJ
Сравнение MJSC c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и HEWJ
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -31.53% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.60% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и HEWJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.36% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.19% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 19.68% | +0.95% |
Сравнение комиссий MJSC и HEWJ
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и HEWJ
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HEWJ в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.19% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and HEWJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.49% for HEWJ.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор