PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MJSC с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MJSC и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJSC показывает доходность 22.41%, а HEWJ немного ниже – 21.75%.


MJSC

1 день
1.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
22.41%
6 месяцев
20.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEWJ

1 день
2.12%
1 месяц
5.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
21.73%
1 год
55.27%
3 года*
27.88%
5 лет*
21.43%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJSC и HEWJ


2026 (YTD)2025
MJSC
MUFG Japan Small Cap Active ETF
22.41%-0.05%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
21.75%11.24%

Correlation

The correlation between MJSC and HEWJ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MUFG Japan Small Cap Active ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

MJSC vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MJSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJSC c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MJSCHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

MJSC vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJSC и HEWJ

Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и HEWJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MJSCHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-31.53%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.60%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MJSC и HEWJ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MJSCHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

19.36%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

19.19%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

19.68%

+0.95%

Сравнение комиссий MJSC и HEWJ

MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MJSC и HEWJ

Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HEWJ в 4.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.19%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
MJSC
MUFG Japan Small Cap Active ETF
0.54%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MJSC and HEWJ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.54% for MJSC.

They also come from different issuers: MUFG and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.49% for HEWJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJSC и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор