Сравнение MJSC с DXJ
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds. MJSC is actively managed, while DXJ is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJSC показывает доходность 22.23%, а DXJ немного выше – 22.45%.
MJSC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам MJSC и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.23% | -0.05% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 12.22% |
Correlation
The correlation between MJSC and DXJ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. DXJ — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXJ
Сравнение MJSC c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и DXJ
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -49.63% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -2.45% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -14.27% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 18.31% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.05% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.92% | +0.86% |
Сравнение комиссий MJSC и DXJ
MJSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и DXJ
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DXJ в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and DXJ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: MUFG and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор