PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJFOX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJFOX с FJPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJFOX (Matthews Japan Fund) and FJPNX (Fidelity Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, MJFOX returned 9.16%/yr vs 11.53%/yr for FJPNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MJFOX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for FJPNX.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJFOX показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции MJFOX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.53% соответственно.

MJFOX

1 день
0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.69%
1 год
29.59%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.16%

FJPNX

1 день
0.57%
1 месяц
7.05%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.62%
1 год
44.65%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJFOX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJFOX
Matthews Japan Fund		17.83%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		25.19%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Correlation

The correlation between MJFOX and FJPNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.86

The correlation between MJFOX and FJPNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-B

Доходность на риск

MJFOX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJFOX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJFOXFJPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.13

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.87

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.53

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

13.49

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJFOX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FJPNX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJFOXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и FJPNX

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, примерно равная максимальной просадке FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и FJPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFOXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-64.83%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.74%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-19.19%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-36.23%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-36.23%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-24.89%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.33%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и FJPNX

Matthews Japan Fund (MJFOX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеют волатильность 4.92% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFOXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.06%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

16.39%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

21.18%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

19.97%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.28%

+0.57%

Сравнение комиссий MJFOX и FJPNX

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и FJPNX

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FJPNX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.95%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.66%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MJFOX and FJPNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (5.06%) compared to MJFOX (4.92%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs FJPNX's -64.83%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJFOX и FJPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор