PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.70%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

MIUIX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.68%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с FSMUXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с BATVXMIUIX с DFSMXMIUIX с FHMIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий MIUIX и LSMSX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.67

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.89

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.71

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.98

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.67

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между MIUIX и LSMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и LSMSX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.69%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и LSMSX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-15.00%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-6.21%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.62%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.88%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.21%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и LSMSX

MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) имеют волатильность 1.07% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.10%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

5.78%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

4.44%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

4.52%

-1.08%