PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MITTX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.03%
11.20%
MITTX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITTX:

0.50

VITAX:

1.51

Коэф-т Сортино

MITTX:

0.66

VITAX:

2.01

Коэф-т Омега

MITTX:

1.13

VITAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

MITTX:

0.54

VITAX:

2.14

Коэф-т Мартина

MITTX:

3.16

VITAX:

7.65

Индекс Язвы

MITTX:

2.63%

VITAX:

4.27%

Дневная вол-ть

MITTX:

16.71%

VITAX:

21.70%

Макс. просадка

MITTX:

-48.88%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

MITTX:

-13.38%

VITAX:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 20.82% соответственно.


MITTX

С начала года

7.93%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-6.03%

1 год

8.31%

5 лет

11.03%

10 лет

10.91%

VITAX

С начала года

32.39%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

12.78%

1 год

32.48%

5 лет

22.19%

10 лет

20.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и VITAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.501.50
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.662.00
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.27
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.542.13
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.167.60
MITTX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
1.50
MITTX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VITAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VITAX в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.16%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.46%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VITAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.38%
-1.64%
MITTX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VITAX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.03%
5.69%
MITTX
VITAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab