PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
13.89%
MITTX
VITAX

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.61% против 20.73% соответственно.


MITTX

С начала года

21.99%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

9.08%

1 год

27.77%

5 лет (среднегодовая)

14.84%

10 лет (среднегодовая)

12.61%

VITAX

С начала года

28.62%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

14.99%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


MITTXVITAX
Коэф-т Шарпа2.451.70
Коэф-т Сортино3.322.23
Коэф-т Омега1.461.30
Коэф-т Кальмара3.472.37
Коэф-т Мартина14.998.50
Индекс Язвы1.89%4.25%
Дневная вол-ть11.53%21.19%
Макс. просадка-48.88%-54.81%
Текущая просадка-0.93%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и VITAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MITTX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.451.70
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.322.23
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.30
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.472.37
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.998.50
MITTX
VITAX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
1.70
MITTX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VITAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VITAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.95%
MITTX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VITAX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
6.45%
MITTX
VITAX