PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MITTXVITAX
Дох-ть с нач. г.22.84%29.68%
Дох-ть за 1 год34.51%44.77%
Дох-ть за 3 года7.23%12.43%
Дох-ть за 5 лет15.19%23.14%
Дох-ть за 10 лет12.90%21.13%
Коэф-т Шарпа2.852.06
Коэф-т Сортино3.852.64
Коэф-т Омега1.541.36
Коэф-т Кальмара3.682.88
Коэф-т Мартина17.7410.37
Индекс Язвы1.88%4.23%
Дневная вол-ть11.67%21.32%
Макс. просадка-48.88%-54.81%
Текущая просадка0.00%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MITTX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VITAX

С начала года, MITTX показывает доходность 22.84%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.90% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
718.67%
1,435.77%
MITTX
VITAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и VITAX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MITTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.74
VITAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITAX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITAX, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.37

Сравнение коэффициента Шарпа MITTX и VITAX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.06
MITTX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VITAX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VITAX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VITAX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.13%
MITTX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VITAX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
6.33%
MITTX
VITAX