PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITSY с VIST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MITSY с VIST

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITSY или VIST.

Корреляция

Корреляция между MITSY и VIST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MITSY и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.62%
425.38%
MITSY
VIST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITSY:

-0.61

VIST:

0.26

Коэф-т Сортино

MITSY:

-0.69

VIST:

0.75

Коэф-т Омега

MITSY:

0.92

VIST:

1.09

Коэф-т Кальмара

MITSY:

-0.56

VIST:

0.32

Коэф-т Мартина

MITSY:

-0.94

VIST:

1.12

Индекс Язвы

MITSY:

21.70%

VIST:

11.95%

Дневная вол-ть

MITSY:

33.55%

VIST:

51.33%

Макс. просадка

MITSY:

-72.08%

VIST:

-81.19%

Текущая просадка

MITSY:

-30.83%

VIST:

-19.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITSY:

$52.77B

VIST:

$4.39B

EPS

MITSY:

$46.49

VIST:

$4.63

Коэффициент P/E

MITSY:

7.90

VIST:

9.66

Коэффициент P/S

MITSY:

0.00

VIST:

2.66

Коэффициент P/B

MITSY:

1.02

VIST:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

MITSY:

$10.98T

VIST:

$1.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITSY:

$945.36B

VIST:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

MITSY:

$548.33B

VIST:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, MITSY показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью -11.64%.

MITSY

С начала года

-10.99%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-18.80%

5 лет

25.78%

10 лет

17.39%

VIST

С начала года

-11.64%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-2.29%

1 год

15.73%

5 лет

84.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITSY и VIST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITSY
Ранг риск-скорректированной доходности MITSY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг риск-скорректированной доходности VIST, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITSY c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITSY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MITSY: -0.61
VIST: 0.26
Коэффициент Сортино MITSY, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MITSY: -0.69
VIST: 0.75
Коэффициент Омега MITSY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MITSY: 0.92
VIST: 1.09
Коэффициент Кальмара MITSY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MITSY: -0.56
VIST: 0.32
Коэффициент Мартина MITSY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MITSY: -0.94
VIST: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа MITSY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VIST равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITSY и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.26
MITSY
VIST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITSY и VIST

Ни MITSY, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.28%2.93%3.16%3.40%8.26%8.26%9.31%6.57%7.62%8.62%8.90%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MITSY и VIST

Максимальная просадка MITSY за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и VIST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.83%
-19.65%
MITSY
VIST

Волатильность

Сравнение волатильности MITSY и VIST

Текущая волатильность для Mitsui & Company Ltd (MITSY) составляет 15.27%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что MITSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
27.11%
MITSY
VIST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITSY и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab