PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MISL с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 22.94%/yr vs 4.29%/yr for NFTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MISL charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности MISL и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

MISL

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-0.10%
1 год
10.12%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и NFTY

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		-0.10%41.24%20.48%14.78%8.22%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%1.07%

Correlation

The correlation between MISL and NFTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.25

Сравнение распределения секторов MISL и NFTY

Секторы
MISL
NFTY

Промышленность

82.2%
8.5%

Технологии

17.8%
9.0%

Сырьевые материалы

-

13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

20.9%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.7%

Промышленность

MISL
82.2%
NFTY
8.5%

Технологии

MISL
17.8%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

MISL

-

NFTY
13.1%

Коммуникационные услуги

MISL

-

NFTY
1.9%

Потребительский циклический сектор

MISL

-

NFTY
16.6%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

NFTY
8.1%

Энергетика

MISL

-

NFTY
8.5%

Финансовые услуги

MISL

-

NFTY
20.9%

Здравоохранение

MISL

-

NFTY
9.9%

Недвижимость

MISL

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

MISL

-

NFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с VRIG
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

MISL vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.62

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.85

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.56

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.34

+2.78

MISL vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и NFTY

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-47.67%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-16.14%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-21.55%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-16.22%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.63%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

6.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и NFTY

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

3.01%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

12.58%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

14.72%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.40%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.64%

-1.07%

Сравнение комиссий MISL и NFTY

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и NFTY

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

MISL and NFTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (7.37%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs NFTY's -47.67%.

On 3-year performance, MISL leads with 22.94% vs 4.29% for NFTY. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 22.94% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.32% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while NFTY is India Equities. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.80% for NFTY.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор