PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с HWAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - MISL tracks the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, MISL returned 34.75% vs 43.58% for HWAY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности MISL и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 23.55%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и HWAY

2026 (YTD)20252024
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%-0.58%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between MISL and HWAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between MISL and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и HWAY

Секторы
MISL
HWAY

Промышленность

83.0%
79.7%

Технологии

17.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

18.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

MISL
83.0%
HWAY
79.7%

Технологии

MISL
17.0%
HWAY
0.2%

Сырьевые материалы

MISL

-

HWAY
18.2%

Коммуникационные услуги

MISL

-

HWAY

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

HWAY
1.2%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

HWAY
0.0%

Энергетика

MISL

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

MISL

-

HWAY

-

Здравоохранение

MISL

-

HWAY

-

Недвижимость

MISL

-

HWAY

-

Коммунальные услуги

MISL

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с FIDUHWAY с EVX

Доходность на риск

MISL vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.22

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.09

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.47

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

12.80

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.22

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MISL и HWAY

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-25.96%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.63%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-0.68%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.37%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.41%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и HWAY

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.08%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

16.31%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

19.69%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

22.40%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.40%

-3.24%

Сравнение комиссий MISL и HWAY

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и HWAY

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HWAY в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%

Часто задаваемые вопросы

MISL and HWAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to HWAY (7.08%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 34.75% for MISL. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 34.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

HWAY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.35% for MISL.

MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор