Сравнение MISL с GABF
MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. MISL is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, MISL returned 28.35%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности MISL и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISL показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
MISL
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MISL и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 7.59% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.58% |
Correlation
The correlation between MISL and GABF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between MISL and GABF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MISL и GABF
Секторы
MISL
GABF
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
MISL
GABF
Технологии
MISL
GABF
Сырьевые материалы
MISL
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
MISL
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
MISL
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
MISL
-
GABF
-
Энергетика
MISL
-
GABF
-
Финансовые услуги
MISL
-
GABF
Здравоохранение
MISL
-
GABF
-
Недвижимость
MISL
-
GABF
Коммунальные услуги
MISL
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISL vs. GABF — Ранг доходности на риск
MISL
GABF
Сравнение MISL c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISL | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.19 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.44 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.19 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MISL и GABF
Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -20.86% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -17.16% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -20.86% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -11.60% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.86% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 7.27% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISL и GABF
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISL | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.28% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 13.14% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 17.37% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.54% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.54% | -1.40% |
Сравнение комиссий MISL и GABF
MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISL и GABF
Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.36% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
MISL and GABF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MISL has higher volatility (8.50%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, MISL leads with 28.35% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MISL has performed better with a 28.35% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.36% for MISL.
MISL is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.10% for GABF.
MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISL и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор