PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MISL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. MISL is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, MISL returned 22.94%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности MISL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

MISL

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-0.10%
1 год
10.12%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		-0.10%41.24%20.48%14.78%8.22%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%1.41%

Correlation

The correlation between MISL and GABF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between MISL and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и GABF

Секторы
MISL
GABF

Промышленность

82.2%
4.9%

Технологии

17.8%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

85.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
82.2%
GABF
4.9%

Технологии

MISL
17.8%
GABF
5.2%

Сырьевые материалы

MISL

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

MISL

-

GABF

-

Энергетика

MISL

-

GABF

-

Финансовые услуги

MISL

-

GABF
85.6%

Здравоохранение

MISL

-

GABF

-

Недвижимость

MISL

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

MISL

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с VRIG
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

MISL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.16

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.10

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.16

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-0.36

+1.79

MISL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и GABF

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-20.86%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-17.16%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-20.86%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-5.44%

-10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.95%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

7.80%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и GABF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.48%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

13.33%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

17.49%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.42%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.42%

-0.85%

Сравнение комиссий MISL и GABF

MISL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и GABF

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.74%0.63%0.08%

Часто задаваемые вопросы

MISL and GABF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (7.37%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, MISL leads with 22.94% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 22.94% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for MISL.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.32% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.10% for GABF.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор