Сравнение MISL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
MISL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MISL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MISL и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 6.94% | 41.24% | 20.48% | 14.78% | 8.22% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 23.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MISL показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
MISL
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISL и DFEN
MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
MISL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
MISL
DFEN
Сравнение MISL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.37 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.43 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 11.60 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.22 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между MISL и DFEN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISL и DFEN
Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 0.36% | 0.40% | 0.74% | 0.63% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок MISL и DFEN
Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -91.36% | +73.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -41.75% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -30.69% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -45.53% | +42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 12.33% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISL и DFEN
Текущая волатильность для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) составляет 8.47%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что MISL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 24.88% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 48.34% | -30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 70.19% | -46.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 59.08% | -40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 71.34% | -52.64% |