PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - MISL is a Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 27.82%/yr for CIBR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MISL и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.16%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-4.79%

Correlation

The correlation between MISL and CIBR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.45

The correlation between MISL and CIBR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MISL и CIBR

Секторы
MISL
CIBR

Промышленность

83.0%
3.5%

Технологии

17.0%
94.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MISL
83.0%
CIBR
3.5%

Технологии

MISL
17.0%
CIBR
94.0%

Сырьевые материалы

MISL

-

CIBR

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

CIBR
2.6%

Потребительский циклический сектор

MISL

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

MISL

-

CIBR

-

Энергетика

MISL

-

CIBR

-

Финансовые услуги

MISL

-

CIBR

-

Здравоохранение

MISL

-

CIBR

-

Недвижимость

MISL

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

MISL

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

MISL vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.03

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.53

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.14

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

2.71

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.66

+0.72

Просадки

Сравнение просадок MISL и CIBR

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-33.89%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-21.99%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-21.99%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-3.84%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.66%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

9.26%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) составляет 8.58%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что MISL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

11.15%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

20.93%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

24.50%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

24.95%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

23.59%

-4.43%

Сравнение комиссий MISL и CIBR

И MISL, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и CIBR

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and CIBR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.15%) compared to MISL (8.58%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs CIBR's -33.89%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 27.82% for CIBR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.35% for MISL.

MISL is categorized as Industrials Equities, while CIBR is Cybersecurity. MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор