PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISIX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

MISIX управляется Victory. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MISIX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISIX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%2.15%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий MISIX и SWMCX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

MISIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.84

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.29

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.22

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

5.68

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.84

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между MISIX и SWMCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и SWMCX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISIX и SWMCX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISIXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-40.34%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.43%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-26.09%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.76%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-6.74%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и SWMCX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISIXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.61%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.50%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

19.09%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

18.27%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.77%

-2.95%