Сравнение MISIX с FZFLX
MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MISIX returned 10.73%/yr vs 14.54%/yr for FZFLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISIX charges 0.97%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.
Доходность
Сравнение доходности MISIX и FZFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MISIX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции MISIX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.54% соответственно.
MISIX
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.73%
FZFLX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам MISIX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 10.17% | 42.00% | 4.70% | 15.49% | -23.13% | 12.41% | 15.42% | 27.88% | -20.20% | 37.14% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.60% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Correlation
The correlation between MISIX and FZFLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between MISIX and FZFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MISIX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
MISIX
FZFLX
Сравнение MISIX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MISIX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.62 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 19.16 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MISIX и FZFLX
Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и FZFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MISIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -42.03% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -10.68% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -22.29% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.69% | -24.77% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -42.03% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -2.27% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -5.72% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.56% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISIX и FZFLX
Текущая волатильность для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MISIX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.86% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 18.83% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 21.80% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.31% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 21.17% | -3.39% |
Сравнение комиссий MISIX и FZFLX
MISIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISIX и FZFLX
Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FZFLX в 42.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 42.92% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
MISIX Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I | 5.49% | 6.05% | 2.27% | 1.90% | 1.12% | 8.61% | 0.41% | 1.99% | 3.59% | 1.85% | 1.56% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MISIX and FZFLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZFLX has higher volatility (7.86%) compared to MISIX (6.84%). In terms of maximum drawdown, MISIX dropped -67.61% vs FZFLX's -42.03%.
FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MISIX и FZFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор