Сравнение MIOTA-USD с XEM-USD
MIOTA-USD (IOTA) and XEM-USD (NEM) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MIOTA-USD returned -42.33%/yr vs -68.89%/yr for XEM-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIOTA-USD и XEM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOTA-USD показывает доходность -26.81%, что значительно выше, чем у XEM-USD с доходностью -54.05%.
MIOTA-USD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -41.79%
- 1 год
- -66.35%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -42.33%
- 10 лет*
- —
XEM-USD
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -54.05%
- 6 месяцев
- -60.97%
- 1 год
- -94.18%
- 3 года*
- -73.79%
- 5 лет*
- -68.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIOTA-USD и XEM-USD
Correlation
The correlation between MIOTA-USD and XEM-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MIOTA-USD and XEM-USD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOTA-USD vs. XEM-USD — Ранг доходности на риск
MIOTA-USD
XEM-USD
Сравнение MIOTA-USD c XEM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IOTA (MIOTA-USD) и NEM (XEM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOTA-USD | XEM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.01 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.18 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOTA-USD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.38 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MIOTA-USD и XEM-USD
Максимальная просадка MIOTA-USD за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке XEM-USD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOTA-USD и XEM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOTA-USD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -99.97% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.31% | -93.07% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.57% | -99.14% | +12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.29% | -99.79% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -99.97% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.52% | -90.08% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.10% | 51.49% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOTA-USD и XEM-USD
Текущая волатильность для IOTA (MIOTA-USD) составляет 19.19%, в то время как у NEM (XEM-USD) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что MIOTA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOTA-USD | XEM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 22.35% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.49% | 56.04% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 112.41% | -46.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.43% | 88.88% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 103.77% | -9.97% |
Часто задаваемые вопросы
MIOTA-USD and XEM-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEM-USD has higher volatility (22.35%) compared to MIOTA-USD (19.19%). In terms of maximum drawdown, MIOTA-USD dropped -98.99% vs XEM-USD's -99.97%.
XEM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOTA-USD и XEM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор