Сравнение MIOTA-USD с BTC-USD
MIOTA-USD (IOTA) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MIOTA-USD returned -42.33%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIOTA-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOTA-USD показывает доходность -26.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
MIOTA-USD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -41.79%
- 1 год
- -66.35%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -42.33%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам MIOTA-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between MIOTA-USD and BTC-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between MIOTA-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOTA-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MIOTA-USD
BTC-USD
Сравнение MIOTA-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IOTA (MIOTA-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOTA-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.78 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOTA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.21 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.13 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок MIOTA-USD и BTC-USD
Максимальная просадка MIOTA-USD за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOTA-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOTA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -85.30% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.31% | -50.87% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.57% | -50.87% | -35.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.29% | -76.67% | -20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -50.87% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.52% | -42.29% | -47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.10% | 34.02% | +21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOTA-USD и BTC-USD
IOTA (MIOTA-USD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MIOTA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOTA-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 10.54% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.49% | 34.26% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 35.65% | +30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.43% | 44.98% | +35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 56.70% | +37.10% |
Часто задаваемые вопросы
MIOTA-USD and BTC-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOTA-USD has higher volatility (19.19%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, MIOTA-USD dropped -98.99% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOTA-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор