PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIOTA-USD с BTG-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIOTA-USD и BTG-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MIOTA-USD и BTG-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IOTA (MIOTA-USD) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
123.33%
-57.05%
MIOTA-USD
BTG-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIOTA-USD:

1.23

BTG-USD:

-0.41

Коэф-т Сортино

MIOTA-USD:

2.24

BTG-USD:

-0.40

Коэф-т Омега

MIOTA-USD:

1.21

BTG-USD:

0.95

Коэф-т Кальмара

MIOTA-USD:

0.70

BTG-USD:

0.01

Коэф-т Мартина

MIOTA-USD:

3.62

BTG-USD:

-2.03

Индекс Язвы

MIOTA-USD:

35.63%

BTG-USD:

39.09%

Дневная вол-ть

MIOTA-USD:

83.24%

BTG-USD:

141.72%

Макс. просадка

MIOTA-USD:

-98.08%

BTG-USD:

-98.91%

Текущая просадка

MIOTA-USD:

-92.82%

BTG-USD:

-97.49%

Доходность по периодам

С начала года, MIOTA-USD показывает доходность 37.43%, что значительно выше, чем у BTG-USD с доходностью 22.11%.


MIOTA-USD

С начала года

37.43%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

123.29%

1 год

55.67%

5 лет

10.01%

10 лет

N/A

BTG-USD

С начала года

22.11%

1 месяц

-46.26%

6 месяцев

-57.08%

1 год

-56.20%

5 лет

-1.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIOTA-USD и BTG-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIOTA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MIOTA-USD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIOTA-USD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOTA-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOTA-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOTA-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOTA-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIOTA-USD c BTG-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IOTA (MIOTA-USD) и Bitcoin Gold (BTG-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIOTA-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.23-0.41
Коэффициент Сортино MIOTA-USD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24-0.40
Коэффициент Омега MIOTA-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.210.95
Коэффициент Кальмара MIOTA-USD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.700.01
Коэффициент Мартина MIOTA-USD, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.62-2.03
MIOTA-USD
BTG-USD

Показатель коэффициента Шарпа MIOTA-USD на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BTG-USD равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOTA-USD и BTG-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.23
-0.41
MIOTA-USD
BTG-USD

Просадки

Сравнение просадок MIOTA-USD и BTG-USD

Максимальная просадка MIOTA-USD за все время составила -98.08%, примерно равная максимальной просадке BTG-USD в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOTA-USD и BTG-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-92.82%
-97.49%
MIOTA-USD
BTG-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MIOTA-USD и BTG-USD

Текущая волатильность для IOTA (MIOTA-USD) составляет 37.90%, в то время как у Bitcoin Gold (BTG-USD) волатильность равна 108.12%. Это указывает на то, что MIOTA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTG-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
37.90%
108.12%
MIOTA-USD
BTG-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab