Сравнение MIOTA-USD с LTC-USD
MIOTA-USD (IOTA) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MIOTA-USD returned -42.33%/yr vs -24.30%/yr for LTC-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIOTA-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOTA-USD показывает доходность -26.81%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -42.85%.
MIOTA-USD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -41.79%
- 1 год
- -66.35%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -42.33%
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -45.47%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам MIOTA-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between MIOTA-USD and LTC-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between MIOTA-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOTA-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
MIOTA-USD
LTC-USD
Сравнение MIOTA-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IOTA (MIOTA-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOTA-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.72 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.18 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOTA-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.19 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MIOTA-USD и LTC-USD
Максимальная просадка MIOTA-USD за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOTA-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOTA-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -97.59% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.31% | -66.51% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.57% | -68.02% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.29% | -84.45% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -88.71% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.52% | -75.63% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.10% | 45.97% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOTA-USD и LTC-USD
IOTA (MIOTA-USD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что MIOTA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOTA-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 12.66% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.49% | 35.95% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 53.23% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.43% | 64.65% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 85.62% | +8.18% |
Часто задаваемые вопросы
MIOTA-USD and LTC-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOTA-USD has higher volatility (19.19%) compared to LTC-USD (12.66%). In terms of maximum drawdown, MIOTA-USD dropped -98.99% vs LTC-USD's -97.59%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOTA-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор