Сравнение MIOTA-USD с LTC-USD
MIOTA-USD (IOTA) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIOTA-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIOTA-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам MIOTA-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between MIOTA-USD and LTC-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between MIOTA-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOTA-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
MIOTA-USD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTC-USD
Сравнение MIOTA-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IOTA (MIOTA-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIOTA-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIOTA-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOTA-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -89.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -75.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOTA-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOTA-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 52.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 63.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 85.36% | — |
Часто задаваемые вопросы
MIOTA-USD and LTC-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MIOTA-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор