Сравнение MIOTA-USD с XRP-USD
MIOTA-USD (IOTA) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MIOTA-USD returned -42.33%/yr vs 3.29%/yr for XRP-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MIOTA-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOTA-USD показывает доходность -26.81%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
MIOTA-USD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -26.81%
- 6 месяцев
- -41.79%
- 1 год
- -66.35%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -42.33%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIOTA-USD и XRP-USD
Correlation
The correlation between MIOTA-USD and XRP-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between MIOTA-USD and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOTA-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
MIOTA-USD
XRP-USD
Сравнение MIOTA-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IOTA (MIOTA-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOTA-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.68 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.10 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOTA-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.54 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок MIOTA-USD и XRP-USD
Максимальная просадка MIOTA-USD за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOTA-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOTA-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -95.87% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.31% | -68.72% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.57% | -68.72% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.29% | -77.83% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.92% | -68.72% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.52% | -71.01% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.10% | 43.44% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOTA-USD и XRP-USD
IOTA (MIOTA-USD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что MIOTA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOTA-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 12.72% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.49% | 45.52% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.10% | 56.10% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.43% | 72.44% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 111.84% | -18.04% |
Часто задаваемые вопросы
MIOTA-USD and XRP-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOTA-USD has higher volatility (19.19%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, MIOTA-USD dropped -98.99% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOTA-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор