Сравнение MIOIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | -10.22% | 12.64% | 19.32% | 21.11% | -43.76% | -5.25% | 55.49% | 35.20% | -12.03% | 53.41% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.80% соответственно.
MIOIX
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 8.54%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOIX и KGIIX
MIOIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
MIOIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
MIOIX
KGIIX
Сравнение MIOIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 3.56 | -3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 4.34 | -4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.30 | -5.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 19.59 | -19.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 3.56 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.80 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MIOIX и KGIIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOIX и KGIIX
MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIOIX и KGIIX
Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -27.81% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -8.76% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -27.81% | -28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -27.81% | -33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.78% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -6.15% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.37% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOIX и KGIIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 5.35% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 10.93% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 13.41% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 13.21% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 12.75% | +9.18% |