PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOIX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIOIX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности MIOIX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIOIX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-10.22%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, MIOIX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции MIOIX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.54% против 14.56% соответственно.

MIOIX

1 день
3.73%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-13.17%
1 год
-1.10%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.54%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с FNDFMIOIX с QQQ
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий MIOIX и GFFFX

MIOIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

MIOIX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOIX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOIXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.85

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.36

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.28

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

4.85

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOIX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOIX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOIX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOIXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.85

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.46

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между MIOIX и GFFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOIX и GFFFX

MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок MIOIX и GFFFX

Максимальная просадка MIOIX за все время составила -60.88%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOIX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIOIXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.88%

-36.26%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-13.74%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-36.26%

-20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.88%

-36.26%

-24.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-10.67%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-5.60%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.62%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOIX и GFFFX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что MIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIOIXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.76%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.14%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

21.02%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

20.23%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.64%

+2.29%