Сравнение MINV с VPL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINV показывает доходность 7.75%, а VPL немного выше – 8.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MINV и VPL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VPL в 3.28%

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и VPL.

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.