PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINV с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с MCHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MINV returned 55.89% vs 44.77% for MCHS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности MINV и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у MCHS с доходностью 31.65%.

MINV

1 день
-3.57%
1 месяц
-10.35%
6 месяцев
28.87%
С начала года
39.36%
1 год
55.89%
3 года*
27.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и MCHS

2026 (YTD)20252024
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		39.36%30.85%18.87%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between MINV and MCHS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.64

The correlation between MINV and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и MCHS

Секторы
MINV
MCHS

Технологии

67.2%
49.7%

Промышленность

19.2%
27.8%

Здравоохранение

4.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.2%

Энергетика

1.7%
6.3%

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MINV
67.2%
MCHS
49.7%

Промышленность

MINV
19.2%
MCHS
27.8%

Здравоохранение

MINV
4.6%
MCHS
2.1%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
MCHS
4.5%

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
MCHS
1.2%

Энергетика

MINV
1.7%
MCHS
6.3%

Финансовые услуги

MINV
1.4%
MCHS

-

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
MCHS
8.1%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

MCHS
0.8%

Недвижимость

MINV

-

MCHS
1.6%

Коммунальные услуги

MINV

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

MINV vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.56

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.06

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.40

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

9.28

+1.76

MINV vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и MCHS

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-23.75%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-18.75%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-18.75%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.54%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

4.84%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и MCHS

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) составляет 14.93%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что MINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

16.23%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

25.92%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

28.77%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

30.01%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

30.01%

-4.83%

Сравнение комиссий MINV и MCHS

MINV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и MCHS

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MCHS в 2.71%

ПозицияTTM202520242023
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%0.00%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.09%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and MCHS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (16.23%) compared to MINV (14.93%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MINV leads with 55.89% vs 44.77% for MCHS. On fees, MINV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MINV has been the lower-risk option at 14.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 55.89% return vs 44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.09% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.89% for MCHS.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор