PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с MCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while MCH is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past 3 years, MINV returned 33.57%/yr vs 13.41%/yr for MCH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 56.97%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью 4.00%.

MINV

1 день
-1.09%
1 месяц
10.78%
С начала года
56.97%
6 месяцев
58.74%
1 год
88.60%
3 года*
33.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCH

1 день
0.02%
1 месяц
4.52%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
25.25%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		56.97%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
MCH
Matthews China Active ETF		4.00%30.20%17.32%-19.91%-3.12%

Correlation

The correlation between MINV and MCH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.77

The correlation between MINV and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и MCH

Секторы
MINV
MCH

Технологии

62.8%
15.0%

Промышленность

17.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
16.2%

Здравоохранение

3.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.2%

Энергетика

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

1.2%
25.5%

Сырьевые материалы

0.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MINV
62.8%
MCH
15.0%

Промышленность

MINV
17.8%
MCH
12.4%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.5%
MCH
16.2%

Здравоохранение

MINV
3.0%
MCH
5.5%

Коммуникационные услуги

MINV
2.2%
MCH
13.2%

Энергетика

MINV
1.5%
MCH
1.0%

Финансовые услуги

MINV
1.2%
MCH
25.5%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
MCH
9.5%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

MCH
0.6%

Недвижимость

MINV

-

MCH
2.7%

Коммунальные услуги

MINV

-

MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с ASHRMCH с FXIMCH с FLCHMCH с CNYA

Доходность на риск

MINV vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.27

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
1.84

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.19

1.69

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.71

4.53

+17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа MCH равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVMCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.27

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.19

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MINV и MCH

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-40.53%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-15.05%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-30.57%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.39%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-18.49%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.58%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и MCH

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.72%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

14.44%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

20.18%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

29.51%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

29.51%

-5.77%

Сравнение комиссий MINV и MCH

И MINV, и MCH имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и MCH

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MCH в 1.69%

ПозицияTTM202520242023
MCH
Matthews China Active ETF		1.69%1.76%1.31%1.62%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.96%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and MCH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to MCH (6.72%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, MINV leads with 33.57% vs 13.41% for MCH. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 33.57% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV and MCH have the same expense ratio: 0.79% per year.

MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.96% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while MCH is China Equities.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор