Сравнение MINV с IAU
MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. MINV is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 31.39%/yr vs 29.07%/yr for IAU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MINV charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности MINV и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV показывает доходность 51.67%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
MINV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 51.67%
- 6 месяцев
- 53.62%
- 1 год
- 81.42%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам MINV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 51.67% | 30.85% | 17.32% | -2.66% | -2.87% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 5.01% |
Correlation
The correlation between MINV and IAU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV vs. IAU — Ранг доходности на риск
MINV
IAU
Сравнение MINV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 0.99 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 2.83 | +15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINV и IAU
Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -45.14% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -24.40% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -24.40% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -22.03% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -15.97% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 8.47% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV и IAU
Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 7.70% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 23.94% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 27.17% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 18.16% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 16.02% | +8.20% |
Сравнение комиссий MINV и IAU
MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV и IAU
Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 1.00% | 1.51% | 0.25% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINV and IAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINV has higher volatility (13.99%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, MINV leads with 31.39% vs 29.07% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINV has performed better with a 31.39% return vs 29.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.
MINV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IAU.
MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.25% for IAU.
MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINV и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор