PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MINV is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 34.15%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MINV charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности MINV и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 58.70%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и BNO

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%-5.23%

Correlation

The correlation between MINV and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.05

The correlation between MINV and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

MINV vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.23

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.73

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.38

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

5.17

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.03

9.76

+13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.23

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.14

+0.87

Просадки

Сравнение просадок MINV и BNO

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-87.06%

+63.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-17.87%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-23.75%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-10.29%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-40.17%

+32.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

9.45%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и BNO

Текущая волатильность для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) составляет 10.63%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

14.22%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

36.10%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

41.46%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

35.38%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

36.68%

-12.94%

Сравнение комиссий MINV и BNO

MINV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и BNO

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to MINV (10.63%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.15% vs 27.93% for BNO. On fees, MINV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MINV has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.15% return vs 27.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

MINV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BNO.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.90% for BNO.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор