PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с BBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MINV is actively managed, while BBAX is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 34.15%/yr vs 13.06%/yr for BBAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности MINV и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 58.70%, что значительно выше, чем у BBAX с доходностью 10.52%.

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и BBAX

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%7.55%

Correlation

The correlation between MINV and BBAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between MINV and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и BBAX

Секторы
MINV
BBAX

Технологии

62.8%
0.3%

Промышленность

17.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.9%

Здравоохранение

3.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Энергетика

1.5%
2.9%

Финансовые услуги

1.2%
45.9%

Сырьевые материалы

0.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

MINV
62.8%
BBAX
0.3%

Промышленность

MINV
17.8%
BBAX
7.9%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.5%
BBAX
4.9%

Здравоохранение

MINV
3.0%
BBAX
4.5%

Коммуникационные услуги

MINV
2.2%
BBAX
2.8%

Энергетика

MINV
1.5%
BBAX
2.9%

Финансовые услуги

MINV
1.2%
BBAX
45.9%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
BBAX
16.0%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

BBAX
3.1%

Недвижимость

MINV

-

BBAX
8.4%

Коммунальные услуги

MINV

-

BBAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF

Доходность на риск

MINV vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
1.41

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.00

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.25

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

2.25

+6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.03

7.46

+15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа BBAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVBBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.41

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.35

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MINV и BBAX

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-39.64%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.01%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-20.12%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-3.16%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.22%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.71%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и BBAX

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

4.65%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

11.79%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

14.34%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

17.28%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.68%

+4.06%

Сравнение комиссий MINV и BBAX

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и BBAX

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BBAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and BBAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to BBAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs BBAX's -39.64%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.15% vs 13.06% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.15% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.95% for MINV.

They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.19% for BBAX.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор