PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINV с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. MINV is actively managed, while ASHR is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 27.02%/yr vs 10.26%/yr for ASHR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности MINV и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.18%.

MINV

1 день
-3.57%
1 месяц
-10.35%
6 месяцев
28.87%
С начала года
39.36%
1 год
55.89%
3 года*
27.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и ASHR

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		39.36%30.85%17.32%-2.66%-2.87%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-12.75%

Correlation

The correlation between MINV and ASHR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.63

The correlation between MINV and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и ASHR

Секторы
MINV
ASHR

Технологии

67.2%
31.1%

Промышленность

19.2%
16.1%

Здравоохранение

4.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.8%

Энергетика

1.7%
2.5%

Финансовые услуги

1.4%
19.1%

Сырьевые материалы

0.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

MINV
67.2%
ASHR
31.1%

Промышленность

MINV
19.2%
ASHR
16.1%

Здравоохранение

MINV
4.6%
ASHR
4.4%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
ASHR
6.4%

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
ASHR
0.8%

Энергетика

MINV
1.7%
ASHR
2.5%

Финансовые услуги

MINV
1.4%
ASHR
19.1%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
ASHR
9.4%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

ASHR
6.7%

Недвижимость

MINV

-

ASHR
0.4%

Коммунальные услуги

MINV

-

ASHR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

MINV vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.35

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.93

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.37

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

8.88

+2.16

MINV vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и ASHR

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-51.30%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-7.69%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-33.12%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-19.41%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-29.06%

+21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.92%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ASHR

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

9.05%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

14.69%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

19.27%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

24.15%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

24.17%

+1.01%

Сравнение комиссий MINV и ASHR

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и ASHR

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.09%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and ASHR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (14.93%) compared to ASHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs ASHR's -51.30%.

On 3-year performance, MINV leads with 27.02% vs 10.26% for ASHR. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 27.02% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.09% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while ASHR is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and DWS. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.65% for ASHR.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор