Сравнение MINT с VCSH
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. MINT is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.72%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности MINT и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINT имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции VCSH немного отстают с 2.70%.
MINT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.72%
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам MINT и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.94% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between MINT and VCSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between MINT and VCSH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. VCSH — Ранг доходности на риск
MINT
VCSH
Сравнение MINT c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +63.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.62 | 1.47 | +20.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 95.35 | 3.18 | +92.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 965.15 | 12.95 | +952.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и VCSH
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -12.86% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -1.40% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -1.40% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -9.48% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -12.86% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.97% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.34% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и VCSH
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.66% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 1.42% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 1.88% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 2.88% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 3.35% | -2.40% |
Сравнение комиссий MINT и VCSH
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и VCSH
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and VCSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.66%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs VCSH's -12.86%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.72% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.72% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.28% for MINT.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.04% for VCSH.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.51 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор