Сравнение MINT с MFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).
MINT и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и MFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и MFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 0.47% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и MFDX
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.
Доходность на риск
MINT vs. MFDX — Ранг доходности на риск
MINT
MFDX
Сравнение MINT c MFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | MFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | 1.96 | +10.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | 2.62 | +22.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 1.39 | +8.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 2.88 | +25.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | 11.67 | +225.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 1.96 | +10.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | 0.70 | +5.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 0.52 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между MINT и MFDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и MFDX
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MFDX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и MFDX
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и MFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -36.05% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -10.66% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -25.58% | +23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -6.58% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.63% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и MFDX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | MFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 6.96% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 10.39% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 15.69% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 14.96% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 16.42% | -15.47% |