PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MINT returned 2.72%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MINT и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям META по среднегодовой доходности: 2.72% против 17.39% соответственно.

MINT

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.72%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.72%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.94%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between MINT and META is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.00

The correlation between MINT and META shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

MINT vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINTMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.51
-0.51

+18.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
66.94
-0.54

+67.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.62

0.93

+20.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

95.35

-0.54

+95.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

965.15

-1.12

+966.27

MINT vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.51, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINT и META

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-76.74%

+72.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-33.30%

+33.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-34.15%

+33.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-76.74%

+74.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-76.74%

+72.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.06%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-15.83%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.06%

-16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и META

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

10.17%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

26.91%

-26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

35.52%

-35.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

44.04%

-43.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

38.67%

-37.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и META

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MINT and META have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs META's -76.74%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор