PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MINT и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 2.71% против 28.28% соответственно.

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.65%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.86%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between MINT and MELI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

-0.02

The correlation between MINT and MELI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

MINT vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.14
-0.89

+18.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
65.25
-1.14

+66.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.44

0.85

+19.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.88

-0.86

+94.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

935.03

-1.54

+936.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.14, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14

-0.89

+18.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.01

0.08

+5.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

0.58

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.44

+2.03

Просадки

Сравнение просадок MINT и MELI

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-89.49%

+84.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-40.82%

+40.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-40.82%

+40.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-68.64%

+66.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-69.12%

+64.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.32%

+38.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-23.58%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

22.74%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и MELI

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

17.04%

-16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

30.13%

-29.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

39.42%

-39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

49.68%

-49.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

48.89%

-47.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и MELI

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MINT and MELI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs MELI's -89.49%.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор