PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с KBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. MINT is actively managed, while KBA is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs 10.02%/yr for KBA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности MINT и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.02% соответственно.

MINT

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.68%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.84%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between MINT and KBA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.02

The correlation between MINT and KBA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

MINT vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.12
2.62

+14.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
65.68
3.59

+62.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.57

1.47

+19.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

94.51

6.06

+88.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

941.34

16.23

+925.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.12, что выше коэффициента Шарпа KBA равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12

2.62

+14.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.00

0.23

+5.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

0.40

+2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.35

+2.12

Просадки

Сравнение просадок MINT и KBA

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-53.24%

+48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-7.65%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-31.23%

+31.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-39.95%

+37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-45.32%

+40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-25.80%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.85%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и KBA

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

7.38%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

12.49%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

17.68%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

27.20%

-26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

25.32%

-24.37%

Сравнение комиссий MINT и KBA

MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и KBA

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MINT and KBA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.38%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.02% vs 2.71% for MINT. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.02% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.40% for KBA.

MINT is categorized as Ultrashort Bond, while KBA is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and CICC. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.60% for KBA.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор