Сравнение MINT с GBIL
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. MINT is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past 5 years, MINT returned 3.61%/yr vs 3.44%/yr for GBIL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINT charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности MINT и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 2.03%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.87M | $51.96M | $68.61M | |
| $158.65M | $162.42M | $156.49M |
Сравнение доходности по годам MINT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MINT and GBIL is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between MINT and GBIL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
MINT
GBIL
Сравнение MINT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -99.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.88 | 93.38 | -78.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.19 | 188.95 | -97.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 705.26 | 2,263.03 | -1,557.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и GBIL
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -0.76% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -0.76% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -0.76% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.04% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и GBIL
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.06% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.14% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.21% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 0.47% | +0.47% |
Сравнение комиссий MINT и GBIL
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и GBIL
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and GBIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINT has higher volatility (0.09%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, MINT leads with 3.61% vs 3.44% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MINT has performed better with a 3.61% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.67% for GBIL.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.16 vs 15.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор