Сравнение MINT с FYLD
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.74%/yr vs 11.38%/yr for FYLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности MINT и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 2.74% против 11.38% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.74%
FYLD
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам MINT и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.21% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 15.06% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Correlation
The correlation between MINT and FYLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between MINT and FYLD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. FYLD — Ранг доходности на риск
MINT
FYLD
Сравнение MINT c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +57.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 19.05 | 1.44 | +17.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.57 | 5.39 | +89.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 863.91 | 16.98 | +846.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и FYLD
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -44.55% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -5.67% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -15.15% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -25.12% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -44.55% | +39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.40% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -8.79% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.80% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и FYLD
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.51% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 9.70% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 12.19% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.28% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 17.78% | -16.84% |
Сравнение комиссий MINT и FYLD
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и FYLD
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FYLD в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.50% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.23% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and FYLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYLD has higher volatility (4.51%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs FYLD's -44.55%.
On 10-year performance, FYLD leads with 11.38% vs 2.74% for MINT. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FYLD has performed better with a 11.38% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.
MINT has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.50% for FYLD.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while FYLD is Global Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Cambria. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.59% for FYLD.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.96 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор