PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с CHAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с CHAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%). MINT is actively managed, while CHAU is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs 4.49%/yr for CHAU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 1.21%/yr for CHAU.

Доходность

Сравнение доходности MINT и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у CHAU с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям CHAU по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.49% соответственно.

MINT

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.22%
1 год
4.68%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и CHAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.84%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%

Correlation

The correlation between MINT and CHAU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.01

The correlation between MINT and CHAU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg

Доходность на риск

MINT vs. CHAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTCHAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.12
2.27

+14.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
65.68
2.91

+62.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.57

1.37

+19.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

94.51

4.95

+89.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

941.34

14.80

+926.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. CHAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.12, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTCHAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12

2.27

+14.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.00

-0.21

+6.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

0.10

+2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

-0.07

+2.54

Просадки

Сравнение просадок MINT и CHAU

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и CHAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTCHAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-79.21%

+74.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-15.27%

+15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-59.88%

+59.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-73.69%

+71.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-78.58%

+73.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.04%

+53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-58.90%

+58.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и CHAU

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTCHAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

11.75%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

22.75%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

33.38%

-33.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

47.07%

-46.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

47.13%

-46.18%

Сравнение комиссий MINT и CHAU

MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и CHAU

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CHAU в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

MINT and CHAU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (11.75%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs CHAU's -79.21%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs 2.71% for MINT. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.75% for CHAU.

MINT is categorized as Ultrashort Bond, while CHAU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Direxion. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 1.21% for CHAU.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и CHAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор