Сравнение MINT с BA
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while BA (The Boeing Company) is a stock. Over the past 10 years, MINT returned 2.74%/yr vs 5.57%/yr for BA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MINT и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 2.74% против 5.57% соответственно.
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 2.74%
- Всё время*
- 2.09%
BA
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -5.94%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам MINT и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.32% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
BA The Boeing Company | -3.52% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between MINT and BA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between MINT and BA shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. BA — Ранг доходности на риск
MINT
BA
Сравнение MINT c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +55.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 16.66 | 0.98 | +15.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.62 | -0.35 | +91.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 786.27 | -0.75 | +787.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и BA
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -89.45% | +84.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -24.96% | +24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -48.31% | +48.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -51.62% | +49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | -77.92% | +73.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.32% | +51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -31.05% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 11.62% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и BA
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.11%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 8.19% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 23.84% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 32.24% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 36.49% | -35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 41.65% | -40.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и BA
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.22% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and BA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (8.19%) compared to MINT (0.11%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs BA's -89.45%.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (16.23 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор