PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINIX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINIX с MDIJX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MINIX returned 10.09%/yr vs 9.80%/yr for MDIJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MINIX charges 0.72%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности MINIX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINIX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINIX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции MDIJX немного отстают с 9.80%.

MINIX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
2.30%
С начала года
6.03%
1 год
19.61%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.09%

MDIJX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
6.13%
С начала года
9.80%
1 год
20.21%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINIX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		6.03%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.80%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between MINIX and MDIJX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.96

The correlation between MINIX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с VTSNXMINIX с FSKAX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с SSGVXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

MINIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINIXMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.12

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.79

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

6.67

-1.39

MINIX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINIX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINIX и MDIJX

Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINIXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.72%

-56.60%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.40%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-12.57%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.78%

-30.19%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-30.19%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-1.07%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.05%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.05%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MINIX и MDIJX

Текущая волатильность для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) составляет 3.81%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINIXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.07%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.45%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.43%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.40%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.52%

+0.98%

Сравнение комиссий MINIX и MDIJX

MINIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINIX и MDIJX

Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности MDIJX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.71%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.33%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MINIX and MDIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDIJX has higher volatility (4.07%) compared to MINIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, MINIX dropped -51.72% vs MDIJX's -56.60%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINIX и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор