Сравнение MINIX с MDIJX
MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MINIX returned 10.33%/yr vs 9.90%/yr for MDIJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MINIX charges 0.72%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.
Доходность
Сравнение доходности MINIX и MDIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINIX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MINIX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции MDIJX немного отстают с 9.90%.
MINIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 10.33%
MDIJX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам MINIX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.26% | 33.06% | 7.35% | 18.04% | -23.05% | 10.55% | 20.45% | 25.90% | -9.02% | 27.14% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 10.27% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Correlation
The correlation between MINIX and MDIJX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between MINIX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINIX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MINIX
MDIJX
Сравнение MINIX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINIX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.96 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.43 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MINIX и MDIJX
Максимальная просадка MINIX за все время составила -51.72%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINIX и MDIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.72% | -56.60% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.40% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -12.57% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.78% | -30.19% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -30.19% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.09% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.01% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINIX и MDIJX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеют волатильность 4.06% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINIX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.98% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.17% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.51% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 14.22% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.70% | +0.92% |
Сравнение комиссий MINIX и MDIJX
MINIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINIX и MDIJX
Дивидендная доходность MINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MDIJX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.69% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
MINIX MFS International Intrinsic Value Fund Class I | 7.24% | 7.77% | 12.02% | 11.21% | 13.90% | 7.25% | 5.25% | 3.94% | 4.49% | 2.62% | 1.82% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MINIX and MDIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MINIX has higher volatility (4.06%) compared to MDIJX (3.98%). In terms of maximum drawdown, MINIX dropped -51.72% vs MDIJX's -56.60%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINIX и MDIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор