Сравнение MINDX с VMO
MINDX (Matthews India Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock. Over the past 10 years, MINDX returned 5.44%/yr vs 1.78%/yr for VMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MINDX и VMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINDX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у VMO с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции MINDX превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 5.44% против 1.78% соответственно.
MINDX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.44%
VMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам MINDX и VMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | -13.54% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 4.65% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
Correlation
The correlation between MINDX and VMO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINDX vs. VMO — Ранг доходности на риск
MINDX
VMO
Сравнение MINDX c VMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINDX | VMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.29 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.84 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINDX | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.71 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MINDX и VMO
Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и VMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINDX | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -50.11% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -6.59% | -15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -16.51% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -37.70% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.46% | -37.70% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.05% | -8.02% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -9.87% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 1.71% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINDX и VMO
Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINDX | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.34% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 6.70% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 8.85% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 11.52% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 12.67% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINDX и VMO
Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности VMO в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | 7.82% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.73% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
MINDX and VMO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINDX has higher volatility (5.28%) compared to VMO (3.34%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs VMO's -50.11%.
VMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINDX и VMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор