PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINDX с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINDX с INDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA).

MINDX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINDX или INDA.

Корреляция

Корреляция между MINDX и INDA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MINDX и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.67%
-3.51%
MINDX
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINDX:

-0.55

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

MINDX:

-0.55

INDA:

0.31

Коэф-т Омега

MINDX:

0.90

INDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

MINDX:

-0.35

INDA:

0.13

Коэф-т Мартина

MINDX:

-0.79

INDA:

0.27

Индекс Язвы

MINDX:

15.78%

INDA:

8.70%

Дневная вол-ть

MINDX:

22.92%

INDA:

15.67%

Макс. просадка

MINDX:

-74.48%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

MINDX:

-29.61%

INDA:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: -1.01% против 7.42% соответственно.

MINDX

С начала года

-3.40%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-17.52%

1 год

-12.54%

5 лет

8.21%

10 лет

-1.01%

INDA

С начала года

0.40%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

-2.70%

1 год

1.74%

5 лет

16.58%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MINDX и INDA

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

MINDX
Matthews India Fund
График комиссии MINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINDX: 1.15%
INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINDX и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг риск-скорректированной доходности MINDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINDX c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MINDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MINDX: -0.55
INDA: 0.15
Коэффициент Сортино MINDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINDX: -0.55
INDA: 0.31
Коэффициент Омега MINDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MINDX: 0.90
INDA: 1.04
Коэффициент Кальмара MINDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MINDX: -0.35
INDA: 0.13
Коэффициент Мартина MINDX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MINDX: -0.79
INDA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.15
MINDX
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и INDA

MINDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINDX
Matthews India Fund		0.00%0.00%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.17%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.75%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MINDX и INDA

Максимальная просадка MINDX за все время составила -74.48%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.61%
-10.08%
MINDX
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и INDA

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 6.37%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.37%
7.28%
MINDX
INDA