PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.53%/yr vs 6.56%/yr for INDA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINDX charges 1.15%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINDX показывает доходность -12.84%, а INDA немного выше – -12.38%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.56% соответственно.

MINDX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-12.27%
1 год
-9.91%
3 года*
3.98%
5 лет*
3.02%
10 лет*
5.53%

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-12.84%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between MINDX and INDA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.78

The correlation between MINDX and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

MINDX vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.84

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.15

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.66

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.59

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MINDX и INDA

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-45.07%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-18.69%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-22.72%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-22.72%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-45.07%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-19.42%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-9.57%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

7.71%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и INDA

Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 5.24% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.66%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.67%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.37%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

21.12%

-3.69%

Сравнение комиссий MINDX и INDA

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и INDA

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
MINDX
Matthews India Fund		7.76%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and INDA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to MINDX (5.24%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs INDA's -45.07%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор