Сравнение MINDX с INDA
MINDX (Matthews India Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 6.15%/yr vs 7.55%/yr for INDA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINDX charges 1.15%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности MINDX и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINDX показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.55% соответственно.
MINDX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -9.42%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 6.15%
INDA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам MINDX и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | -9.35% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
INDA iShares MSCI India ETF | -8.18% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between MINDX and INDA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between MINDX and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINDX vs. INDA — Ранг доходности на риск
MINDX
INDA
Сравнение MINDX c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINDX | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.51 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.14 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINDX и INDA
Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -45.07% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.69% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -22.72% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -22.72% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.46% | -45.07% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -15.56% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -9.60% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 8.31% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINDX и INDA
Matthews India Fund (MINDX) и iShares MSCI India ETF (INDA) имеют волатильность 4.81% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINDX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.64% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 13.02% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 14.94% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.45% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 21.08% | -3.61% |
Сравнение комиссий MINDX и INDA
MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINDX и INDA
Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
MINDX Matthews India Fund | 7.46% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MINDX and INDA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINDX has higher volatility (4.81%) compared to INDA (4.64%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs INDA's -45.07%.
MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINDX и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор