PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINDX с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINDX (Matthews India Fund) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds from Matthews. Over the past year, MINDX returned -7.72% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и INDE

2026 (YTD)202520242023
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%8.93%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between MINDX and INDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between MINDX and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с FXAIXMINDX с HJPNXMINDX с VOO
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTYINDE с EMSF

Доходность на риск

MINDX vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.01

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.07

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.17

-0.65

MINDX vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и INDE

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-22.89%

-49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-19.10%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-9.45%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-7.66%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

7.50%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и INDE

Matthews India Fund (MINDX) и Matthews India Active ETF (INDE) имеют волатильность 4.29% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.21%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

14.84%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.27%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.54%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.54%

+0.94%

Сравнение комиссий MINDX и INDE

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и INDE

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and INDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (4.29%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs INDE's -22.89%.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор