PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MINDX с EELV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MINDX и EELV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MINDX и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.05%
1.76%
MINDX
EELV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINDX:

-0.08

EELV:

0.38

Коэф-т Сортино

MINDX:

0.04

EELV:

0.60

Коэф-т Омега

MINDX:

1.01

EELV:

1.07

Коэф-т Кальмара

MINDX:

-0.07

EELV:

0.42

Коэф-т Мартина

MINDX:

-0.48

EELV:

1.31

Индекс Язвы

MINDX:

3.77%

EELV:

3.12%

Дневная вол-ть

MINDX:

21.88%

EELV:

10.72%

Макс. просадка

MINDX:

-74.48%

EELV:

-36.35%

Текущая просадка

MINDX:

-26.08%

EELV:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям EELV по среднегодовой доходности: 0.19% против 2.89% соответственно.


MINDX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

-12.79%

1 год

-1.87%

5 лет

2.42%

10 лет

0.19%

EELV

С начала года

1.75%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

1.53%

1 год

3.83%

5 лет

3.64%

10 лет

2.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MINDX и EELV

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.


MINDX
Matthews India Fund
График комиссии MINDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии EELV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MINDX c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MINDX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.080.38
Коэффициент Сортино MINDX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.040.60
Коэффициент Омега MINDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.07
Коэффициент Кальмара MINDX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.070.42
Коэффициент Мартина MINDX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.481.31
MINDX
EELV

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08
0.38
MINDX
EELV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и EELV

MINDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MINDX
Matthews India Fund
0.00%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.17%1.11%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
3.10%4.00%3.46%4.34%2.82%3.14%5.50%2.91%2.30%2.53%3.25%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MINDX и EELV

Максимальная просадка MINDX за все время составила -74.48%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и EELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.08%
-9.80%
MINDX
EELV

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и EELV

Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.17%
2.82%
MINDX
EELV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab