PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с EELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both funds - MINDX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Over the past 10 years, MINDX returned 5.44%/yr vs 6.55%/yr for EELV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MINDX charges 1.15%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям EELV по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.55% соответственно.

MINDX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.75%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.44%

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-13.54%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Correlation

The correlation between MINDX and EELV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

0.45

The correlation between MINDX and EELV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLKEELV с JPST

Доходность на риск

MINDX vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.35

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
1.93

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.79

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.02

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.35

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MINDX и EELV

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-36.35%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-8.22%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-11.79%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-19.04%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-36.35%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.05%

-4.24%

-16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-8.93%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

2.44%

+6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и EELV

Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.39%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.03%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

10.88%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

11.36%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

13.64%

+3.79%

Сравнение комиссий MINDX и EELV

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и EELV

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности EELV в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
MINDX
Matthews India Fund		7.82%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and EELV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (5.28%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs EELV's -36.35%.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор