PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINDX с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с WAINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINDX (Matthews India Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both India Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.71%/yr vs 9.57%/yr for WAINX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WAINX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 5.71% против 9.57% соответственно.

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%

WAINX

1 день
0.49%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
2.99%
С начала года
-0.48%
1 год
-9.60%
3 года*
4.00%
5 лет*
2.82%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и WAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-0.48%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Correlation

The correlation between MINDX and WAINX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.83

The correlation between MINDX and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNXMINDX с VOO
Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOOWAINX с FBGRX

Доходность на риск

MINDX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXWAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.57

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.35

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.73

-0.09

MINDX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAINX равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и WAINX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и WAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-41.34%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-27.63%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-31.01%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-31.01%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-41.34%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-13.97%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-9.36%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

13.20%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и WAINX

Matthews India Fund (MINDX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX) имеют волатильность 4.29% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

14.19%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.96%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.34%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.05%

-1.57%

Сравнение комиссий MINDX и WAINX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и WAINX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности WAINX в 29.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		29.32%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and WAINX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAINX has higher volatility (4.50%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs WAINX's -41.34%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и WAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор