Сравнение MINDX с WAINX
MINDX (Matthews India Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.44%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности MINDX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINDX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у WAINX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.01% соответственно.
MINDX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.39%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 5.44%
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам MINDX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | -13.54% | 1.61% | 9.99% | 23.14% | -9.87% | 17.87% | 16.46% | -0.79% | -9.80% | 33.76% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between MINDX and WAINX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between MINDX and WAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINDX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
MINDX
WAINX
Сравнение MINDX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINDX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.60 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.25 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINDX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -1.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MINDX и WAINX
Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINDX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -41.34% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -28.83% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -31.01% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -31.01% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.46% | -41.34% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.05% | -22.69% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -9.31% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 13.70% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINDX и WAINX
Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINDX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.10% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 13.78% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 16.69% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.24% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.01% | -1.58% |
Сравнение комиссий MINDX и WAINX
MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINDX и WAINX
Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности WAINX в 32.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINDX Matthews India Fund | 7.82% | 6.76% | 15.03% | 3.07% | 15.30% | 9.87% | 3.03% | 12.04% | 16.50% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MINDX and WAINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINDX has higher volatility (5.28%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs WAINX's -41.34%.
MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINDX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор